W poemacie epicko-lirycznym Mensagem (orędzie, przesłanie), opublikowanym w 1934 roku, Pessoa stworzył wizję dziejów Portugalii, w której kluczową pozycję zajmuje odczytany na nowo mesjanistyczny mit króla Sebastiana. To jedyne opublikowane w formie książkowej za życia poety dzieło pisane w języku portugalskim, składa się z 44 wierszy, powstałych w latach 1928–1934, przedstawiających w swej emblematycznej kompozycji symboliczno-alegoryczny rodowód Portugalii. Przenika go duch poetyckiej i ezoterycznej asymilacji znaków historii. Poczet królów i bohaterów nie tylko tworzy malowane dzieje z apologetyczną interpretacją przeszłości. Zawiera też krytyczną ocenę teraźniejszości oraz przesłanki pozwalające z nadzieją myśleć o przyszłości.