W 1893 r. zachorował na gruźlicę. W ramach leczenia w połowie lat 90. XIX w. Nexø podróżował po Europie Południowej (Włochy, Hiszpania), zaś efektem tych podróży była książka "Soldage" (1903). Do najbardziej znanych dzieł Nexø należy powieść "Pelle Zwycięzca", która częściowo jest oparta na autobiografii autora. Powieść powstawała w latach 1906-1910 i jest uznawana za pierwszą duńską powieść proletariacką.
Dość wcześnie Nexø został socjalistą, a w 1919 r. wstąpił do partii komunistycznej. Właśnie za członkostwo w Duńskiej Partii Komunistycznej Nexø został w 1941 r. uwięziony przez duńską policję. Udało mu się jednak uciec do neutralnej podówczas Szwecji, a stamtąd do Związku Radzieckiego.
Po zakończeniu wojny osiedlił się w Dreźnie we wschodnich Niemczech. Został tam nawet wyróżniony mianem honorowego obywatela miasta. Zmarł w Dreźnie w 1954 r. Został pochowany na cmentarzu w Kopenhadze.