Celem pracy jest kompleksowe opracowanie problematyki związanej z wyborem specyfikacji modelu ekonometrycznego dla procesów-poziomów (nietransformowanych, oryginalnych wartości procesów) i dla procesów-przyrostów (przetransformowanych wartości procesów) przy założeniu dwóch typów niestacjonarności procesów ekonomicznych, tj. niestacjonarności w średniej i wariancji, oraz ocena statystycznych i ekonomicznych konsekwencji błędnej specyfikacji procesów ekonomicznych dla modelowania ekonometrycznego i prognozowania.