Kompletne modele popytu

Książka Kompletne modele popytu dotyczy najbardziej obecnie teoretycznie i metodologicznie zaawansowanej dziedziny ekonometrii stosowanej. W badaniach popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego i popytu na pracę największy postęp dokonał się w ostatnim dwudziestoleciu. W pracy zaprezentowano wpływ na badania popytu zasadniczych hipotez "nowej ekonometrii" według koncepcji Lucasa, DHSY i Halla oraz nowe ujęcia dynamiczne, uwzględniające niestacjonarność i kointegrację szeregów czasowych. Pokazane zostały możliwości konstrukcji i empirycznej weryfikacji nieznanych dotąd w Polsce funkcji konsumpcji Eulera oraz funkcji rozwiązanych (solved out). Oprócz omówienia licznych modyfikacji dynamicznych oraz uogólnień znanych i stosowanych już w badaniach empirycznych systemów funkcji popytu (LES, ADDILOG, LAIDS), zwrócono także uwagę na nowe, coraz bardziej popularne modele klasy PIGLOG oraz Non-PIGLOG. W celu praktycznego rozwiązywania zagadnień specyfikacji stochastycznej w kompletnych modelach popytu przedstawiono rekomendacje dotyczące zastosowań odpowiednich procedur estymacyjnych ilustrowane własnymi rezultatami badań na podstawie danych dla Polski z uwzględnieniem globalnej regularności oraz endogeniczności i niestacjonarności zmiennych. Obserwując rosnące zainteresowanie analizami i prognozami popytu, prezentowane w pracy modele powinny się stawać bardzo atrakcyjnym narzędziem badań rynkowych.